Die Poissonverteilung ist eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung, die häufig verwendet wird, um die Anzahl der Ereignisse zu modellieren, die in einem festen Zeitraum oder Raum auftreten, wenn diese Ereignisse unabhängig voneinander und mit einer konstanten durchschnittlichen Rate geschehen. Sie ist nach dem französischen Mathematiker Siméon Denis Poisson benannt.
Ein Ereignis folgt einer Poissonverteilung, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Die Poissonverteilung wird durch einen einzigen Parameter $\lambda$ (lambda) charakterisiert, der die durchschnittliche Anzahl der Ereignisse in einem festen Intervall darstellt. Der Parameter $\lambda$ ist eine nicht-negative reelle Zahl $(\lambda \geq 0)$.
Die Wahrscheinlichkeit $P(X = k)$, dass in einem bestimmten Intervall genau $k$ Ereignisse auftreten, wird durch die Poisson-Formel gegeben:
$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$
wobei:
Der einzige Parameter der Poisson-Verteilung ist λ (lambda), das die durchschnittliche Anzahl der Ereignisse in dem betrachteten Intervall darstellt. Dieser Parameter kann auch als die Rate bezeichnet werden.